PML – Probable Maximum Loss

Co to jest PML i MPL?

Pojęcie maksymalnej szkody istnieje na zagranicznych rynkach ubezpieczeniowych już od lat 50. XX wieku. W Polsce zaczęło funkcjonować w latach 90. XX wieku. W tym okresie powstało wiele definicji maksymalnej szkody – PML w rozumieniu Munich Re, największego na świecie reasekuratora, to Probable Maximum Loss, czyli prawdopodobna maksymalna szkoda opisana wyżej. 

Pojęcie PML bywa mylone z MPL – Maximum Possible Loss, czyli maksymalną możliwą szkodą. To pojęcie zostało stworzone przez CEA (Comité Européen des Assureurs). Różnica między tymi pojęciami wydaje się subtelna i często PML może równać się MPL, jednak w określonych przypadkach różnica między prawdopodobną a teoretycznie możliwą szkodą może być ogromna pod względem wysokości odszkodowania.

Istnieje jeszcze takie pojęcie jak EML – Estimated Maximum Loss. Podczas obliczania szacowanej maksymalnej szkody uwzględnia się, czy np. zabezpieczenia przeciwpożarowe funkcjonują prawidłowo, czego nie bierze się pod uwagę podczas obliczania PML i MPL. Jeżeli instalacje przeciwpożarowe zostają ocenione jako wadliwe i nieskuteczne, wtedy EML równa się wartości PML lub MPL.

Kiedy wykorzystuje się PML (Probable Maximum Loss)?

Wskaźnik PML ma kluczowe znaczenie w ubezpieczeniach nieruchomości, które gwarantują ochronę mienia na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. PML dotyczy maksymalnej szkody na mieniu i oblicza się go przede wszystkim dla ryzyka pożaru. Dlaczego? Szybko rozprzestrzeniający się ogień jest uznawany za największe zagrożenie dla ubezpieczonego mienia. Kalkulacja maksymalnej szkody pomaga ustalić właściwą sumę ubezpieczenia i wysokość zaproponowanej klientowi składki. Poprawne wyliczenie PML powinno zapobiegać sytuacji, w której okazuje się, że wartość szkody jednak przekracza wcześniej dokonane kalkulacje lub odwrotnie – ubezpieczyciel przyjmuje nadmierne ryzyko.

Jak oblicza się maksymalną szkodę?

Na PML mają wpływ zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Pod uwagę bierze się okoliczności zdarzenia i różnorodne scenariusze. Wyznaczanie PML jest czasochłonnym procesem w przypadku np. różnych zakładów produkcyjnych. 

Na samym początku zakłada się jedno wybrane zdarzenia ubezpieczeniowe – może być to wspomniany pożar. Przy obliczaniu PML nie bierze się pod uwagę katastrof, zarówno tych naturalnych (np. trzęsienia ziemi), jak i innych zdarzeń o charakterze katastroficznym (np. aktów terroryzmu).

Przy okazji warto przywołać MPL, który dotyczy najbardziej pechowego scenariusza. W przypadku pożaru nieruchomości zakłada się, że ogień nie zostanie ugaszony, a będzie rozprzestrzeniał się i trawił wszystko na swojej drodze, dopóki nie napotka nieprzekraczalnej przeszkody. Przewiduje się także, że mienie zagrożone szkodą może ulec wyczerpaniu, np. jeśli w obrębie danej posesji skończą się materiały palne.

W przypadku PML nie bierze się też pod uwagę zabezpieczeń przeciwpożarowych (z wyjątkiem konstrukcji ognioodpornych) lub prób ugaszenia pożaru. Dlaczego? Po prostu mogą okazać się nieskuteczne – istnieje prawdopodobieństwo, że rozwiązania techniczne zawiodą, a działania gaśnicze będą niewystarczające w skali pożaru. W efekcie założenie, że ogień zostanie powstrzymany, okaże się nieprawidłowe i powstaną szkody większe niż przewidywane.

Jeżeli PML jest obliczany dla przedsiębiorstwa mającego zakłady produkcyjne, istotne jest podzielenie nieruchomości do ubezpieczenia na kompleksy w zależności od odległości między obiektami i ulokowania ścian kompleksowych, które mają podwyższoną odporność na ogień. Następnie wskazuje się kompleks o największej wartości i na sam koniec tworzy się wspomniany scenariusz. W kalkulacji uwzględnia się zdarzenia z przeszłości, które wygenerowały potężne straty.